share_book
Envoyer cet article par e-mail

Applications financières sous Excel en Visual Basic

ou partager sur :

share_comment
Partager ce commentaire par e-mail

ou partager sur :

PRÊT A ACHETER?
(vous pouvez toujours annuler plus tard)


J'aime
Applications financières sous Excel en Visual Basic

Applications financières sous Excel en Visual Basic

  (Auteur)


Prix : Cet article n'a pas encore de prix  ask_price

Demande de cotation sur ""
Ce titre est nouveau dans notre fonds d'ouvrages et nous ne l'avons encore jamais vendu à ce jour.
Notre engagement: Vous obtenir le meilleur prix
Aussi nombreux que soient les titres que nous référençons, absolument rien n'est automatisé dans la fixation de nos prix; et plutôt que de convertir automatiquement le prix en euros et risquer de répercuter sur vous un prix artificiellement élevé, nous vous faisons un devis rapide après avoir vérifié les prix auprès de nos différents fournisseurs.
Cette étape de demande de cotation est rapide (généralement quelques heures) et vise à vous faire bénéficier en permanence du meilleur prix pour vos achats de livres.


Sur commande

Des articles qui pourraient aussi vous intéresser

Description de "Applications financières sous Excel en Visual Basic"

Présentation de Applications financières sous Excel en Visual Basic

Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :. les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) :. les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente :. l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement :. les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées. l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options :. les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss OBPI CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (M1 M2 grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants

Détails sur le produit

  • Reliure : Broché
  • 304  pages
  • Dimensions :  2.2cmx15.6cmx23.8cm
  • Poids : 539.8g
  • Editeur :   Economica Paru le
  • Collection : Techniques de Gestion
  • ISBN :  2717855904
  • EAN13 :  9782717855906
  • Classe Dewey :  332.602 85
  • Langue : Français

Commentaires sur cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire. Soyez le premier!

Laisser un commentaire

Rechercher des articles similaires par rayon

Rechercher par thèmes associés

Présentation de Applications financières sous Excel en Visual Basic

Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :. les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) :. les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente :. l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement :. les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées. l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options :. les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss OBPI CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (M1 M2 grandes écoles) intéressés par la mise en œuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants