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    Description de "Performance de portefeuille"

    La collection Synthex propose aux gestionnaires et aux économistes de découvrir ou de réviser les fondements théoriques d'une discipline et de se familiariser avec ses outils aux travers d'exercices résolus.Performance de portefeuille se compose de trois parties distinctes : - La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché telles que l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers ou les méthodes de valorisation. Elle présente également le contexte dans lequel l'évaluation de la performance doit être réalisée. - La deuxième partie traite des approches classiques de la performance des portefeuilles financiers activement gérés. Elle reprend, analyse et complète les mesures de performance généralement présentées dans la littérature et les plus souvent courantes : les mesures traditionnelles (ratios de Sharpe et de Treynor, alpha de Jensen) et les mesures basées sur le CAPM (mesures de market timing, ratio d'information et ratio M2). - La troisième partie examine les problématiques spécifiques à différents contextes ou approches, notamment les hedge funds (benchmarks, stale pricing, non-directionalité) et les biais potentiels (critique de Roll, problèmes de survie...). Les exercices proposés, tous corrigés, reprennent les différentes notions étudiées en insistant particulièrement sur leur vraisemblance. Dans certains cas, les données sont directement tirées des marchés financiers.Les auteurs : Pascal Grandin est enseigne à l'école supérieure des affaires de l'université de Lille 2 et à l'école supérieure de commerce de Lille, où il dirige le département finance-audit-contrôle. Il est également professeur invité aux universités Paris-Dauphine et Paris 12 Val-de-Marne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques et professionnels dans les domaines de la gestion de portefeuille et de la finance comportementale.Georges Hübner est le Professeur « Deloitte» de gestion financière à HEC-école de gestion de l'université de Liège (Belgique). Il est aussi professeur associé de finance à l'université de Maastricht (Pays-Bas), chercheur senior à la Luxembourg School of Finance, professeur affilié à l'EDHEC et professeur visiteur à la Solvay Business School (Belgique). Il est l'inventeur du ratio de Treynor généralisé, une mesure de performance de portefeuilles utilisée en gestion patrimoniale.Marie Lambert est assistante-chercheur à la Luxembourg School of Finance de l'université du Luxembourg. Son domaine de recherche porte sur les mesures de performance adaptées à l'industrie des fonds, plus particulièrement les hedge funds. Elle est également doctorante aux universités de Liège et du Luxembourg. Directeur de collection (titres de gestion) : Roland Gillet, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Détails sur le produit

    • Reliure : Broché
    • 262 pages
    • Dimensions :  2.2cmx21.0cmx25.2cm
    • Poids : 861.8g
    • Editeur :   Pearson Education Paru le
    • Collection : Synthex
    • ISBN :  2744071811
    • EAN13 :  9782744071812
    • Classe Dewey :  658.150151
    • Langue : Français

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